Сравнение GRW с SPIT
GRW (TCW Durable Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности GRW и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и SPIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | -1.24% |
Correlation
The correlation between GRW and SPIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRW c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.00 | 2.00 | +12.00 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и SPIT
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -12.49% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.85% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.62% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 26.35% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 26.35% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 26.35% | -16.16% |
Сравнение комиссий GRW и SPIT
GRW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и SPIT
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and SPIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and F/m Investments. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для GRW и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор