Сравнение GRW с SGRT
GRW (TCW Durable Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности GRW и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | -13.40% |
Correlation
The correlation between GRW and SGRT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и SGRT
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -17.87% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -17.46% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -3.66% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 37.05% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 37.05% | -20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 37.05% | -20.59% |
Сравнение комиссий GRW и SGRT
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и SGRT
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and SGRT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GRW.
Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для GRW и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор