PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и SGRT


Correlation

The correlation between GRW and SGRT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

Сравнение GRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.58

3.63

+9.95

Просадки

Сравнение просадок GRW и SGRT

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-17.87%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.69%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-3.10%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWSGRTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

33.40%

-24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

33.40%

-24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

33.40%

-24.51%

Сравнение комиссий GRW и SGRT

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и SGRT

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


ПозицияTTM2025
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.11%0.16%

Часто задаваемые вопросы


GRW and SGRT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for GRW.

Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.59% for SGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор