Сравнение GRW с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
GRW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -3.67% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и SGRT
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
GRW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
GRW
SGRT
Сравнение GRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 2.09 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между GRW и SGRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и SGRT
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и SGRT
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -17.87% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -7.09% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -3.52% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 32.60% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 32.60% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 32.60% | -16.39% |