PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGRT

1 день
-4.23%
1 месяц
-13.29%
6 месяцев
20.02%
С начала года
26.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и SGRT


Correlation

The correlation between GRW and SGRT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

SMART Earnings Growth ETF

Доходность на риск

Сравнение GRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и SGRT

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-17.87%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-17.46%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.66%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWSGRTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

37.05%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

37.05%

-20.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

37.05%

-20.59%

Сравнение комиссий GRW и SGRT

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и SGRT

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.


ПозицияTTM2025
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%
SGRT
SMART Earnings Growth ETF
0.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы


GRW and SGRT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GRW.

Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.59% for SGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор