Сравнение GRW с IQM

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRW и IQM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и IQM.

Текущая волатильность для TCW Durable Growth ETF (GRW) составляет 5.74%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.