Сравнение GRW с IQM
GRW (TCW Durable Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности GRW и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.83%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и IQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | -10.02% |
Correlation
The correlation between GRW and IQM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов GRW и IQM
Секторы
GRW
IQM
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
IQM
Технологии
GRW
IQM
Финансовые услуги
GRW
IQM
-
Коммуникационные услуги
GRW
IQM
Потребительский циклический сектор
GRW
IQM
Сырьевые материалы
GRW
IQM
-
Здравоохранение
GRW
IQM
Потребительский защитный сектор
GRW
-
IQM
-
Энергетика
GRW
-
IQM
Недвижимость
GRW
-
IQM
-
Коммунальные услуги
GRW
-
IQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. IQM — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQM
Сравнение GRW c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и IQM
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -44.91% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -17.05% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -12.15% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 34.12% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 30.17% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 31.42% | -14.96% |
Сравнение комиссий GRW и IQM
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и IQM
Ни GRW, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and IQM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
GRW and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TCW and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для GRW и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор