Сравнение GRW с EIPX
GRW (TCW Durable Growth ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности GRW и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и EIPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.71% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | -1.06% |
Correlation
The correlation between GRW and EIPX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.47 |
Сравнение распределения секторов GRW и EIPX
Секторы
GRW
EIPX
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
EIPX
Технологии
GRW
EIPX
Финансовые услуги
GRW
EIPX
-
Коммуникационные услуги
GRW
EIPX
-
Потребительский циклический сектор
GRW
EIPX
-
Сырьевые материалы
GRW
EIPX
-
Здравоохранение
GRW
EIPX
-
Потребительский защитный сектор
GRW
-
EIPX
-
Энергетика
GRW
-
EIPX
Недвижимость
GRW
-
EIPX
-
Коммунальные услуги
GRW
-
EIPX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. EIPX — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение GRW c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и EIPX
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -15.43% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.41% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -2.29% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 11.17% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 15.02% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 15.02% | +4.13% |
Сравнение комиссий GRW и EIPX
GRW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и EIPX
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.70% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and EIPX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для GRW и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор