Сравнение GRW с DLN
GRW (TCW Durable Growth ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while DLN is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности GRW и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам GRW и DLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 0.91% |
Correlation
The correlation between GRW and DLN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов GRW и DLN
Секторы
GRW
DLN
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
DLN
Технологии
GRW
DLN
Финансовые услуги
GRW
DLN
Коммуникационные услуги
GRW
DLN
Потребительский циклический сектор
GRW
DLN
Здравоохранение
GRW
DLN
Сырьевые материалы
GRW
DLN
Потребительский защитный сектор
GRW
-
DLN
Энергетика
GRW
-
DLN
Недвижимость
GRW
-
DLN
Коммунальные услуги
GRW
-
DLN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. DLN — Ранг доходности на риск
GRW
DLN
Сравнение GRW c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.53 | +13.05 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и DLN
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -57.84% | +57.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -7.52% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 8.89% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 13.27% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 16.15% | -7.26% |
Сравнение комиссий GRW и DLN
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и DLN
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.78% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and DLN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для GRW и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор