PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с DLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. GRW is actively managed, while DLN is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности GRW и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.71%
1 год
21.02%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и DLN

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		2.84%

Correlation

The correlation between GRW and DLN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.37

Сравнение распределения секторов GRW и DLN

Секторы
GRW
DLN

Промышленность

39.6%
7.8%

Технологии

25.9%
22.8%

Финансовые услуги

8.7%
17.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Здравоохранение

3.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

7.9%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Промышленность

GRW
39.6%
DLN
7.8%

Технологии

GRW
25.9%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
DLN
17.4%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
DLN
7.5%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
DLN
4.9%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
DLN
1.0%

Здравоохранение

GRW
3.6%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

DLN
8.9%

Энергетика

GRW

-

DLN
7.9%

Недвижимость

GRW

-

DLN
3.9%

Коммунальные услуги

GRW

-

DLN
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

GRW vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.50

—

GRW vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и DLN

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-57.84%

+54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-7.48%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и DLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

8.90%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

13.25%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.11%

+0.35%

Сравнение комиссий GRW и DLN

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и DLN

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.75%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRW and DLN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: TCW and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.28% for DLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор