PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRW с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и Core Alternative ETF (CCOR).

GRW и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GRW и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и CCOR

2026 (YTD)20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%11.08%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с BBUSGRW с ACLOGRW с ALTLGRW с SLNZGRW с FLXRGRW с PWRD
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий GRW и CCOR

GRW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
GRW
TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

GRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRWCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.12

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

-0.10

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.17

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

-0.32

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRW vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRWCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.12

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.15

-0.35

Корреляция

Корреляция между GRW и CCOR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и CCOR

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GRW и CCOR

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

GRWCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-22.99%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-9.17%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-17.30%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-7.08%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

4.97%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и CCOR

TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRWCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.13%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

5.44%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

10.73%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

11.13%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

10.81%

+5.40%