Сравнение GRW с CCOR
GRW (TCW Durable Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности GRW и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и CCOR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
CCOR Core Alternative ETF | 2.92% |
Correlation
The correlation between GRW and CCOR is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.42 |
Сравнение распределения секторов GRW и CCOR
Секторы
GRW
CCOR
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
CCOR
Технологии
GRW
CCOR
Финансовые услуги
GRW
CCOR
Коммуникационные услуги
GRW
CCOR
Потребительский циклический сектор
GRW
CCOR
Сырьевые материалы
GRW
CCOR
Здравоохранение
GRW
CCOR
Потребительский защитный сектор
GRW
-
CCOR
Энергетика
GRW
-
CCOR
Недвижимость
GRW
-
CCOR
Коммунальные услуги
GRW
-
CCOR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCOR
Сравнение GRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и CCOR
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -22.99% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -16.61% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -7.42% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 8.02% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 11.19% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 10.78% | +5.68% |
Сравнение комиссий GRW и CCOR
GRW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и CCOR
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and CCOR have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для GRW и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор