PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%6.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий GRSPX и PALDX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

GRSPX
Greenspring Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.26

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.86

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.82

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

8.67

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между GRSPX и PALDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и PALDX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и PALDX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-26.16%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.20%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-20.47%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.16%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.16%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.72%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и PALDX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.74%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

6.16%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.65%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

12.11%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

12.76%

+2.43%