PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRSPX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции CONWX немного отстают с 8.70%.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий GRSPX и CONWX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
GRSPX
Greenspring Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.71

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.21

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

12.51

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между GRSPX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и CONWX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и CONWX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-26.09%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.60%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-12.49%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-26.09%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-1.27%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.78%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.52%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и CONWX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.25%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

5.47%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

10.70%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

10.27%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

11.16%

+4.03%