Сравнение GRSPX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GRSPX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRSPX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 6.50% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GRSPX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.08% против 0.87% соответственно.
GRSPX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.08%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRSPX и QBDSX
GRSPX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
GRSPX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
GRSPX
QBDSX
Сравнение GRSPX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRSPX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.87 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 3.43 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRSPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.15 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GRSPX и QBDSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRSPX и QBDSX
Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 8.83% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок GRSPX и QBDSX
Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRSPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -18.38% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -3.09% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -7.40% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -18.38% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -8.41% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.83% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 0.80% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRSPX и QBDSX
Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRSPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 1.40% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 2.77% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 3.77% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 4.32% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 5.26% | +9.93% |