PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPZ с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с VIOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 30.97% vs 29.95% for VIOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRPZ показывает доходность 23.85%, а VIOG немного ниже – 23.76%.

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOG

1 день
0.01%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
15.82%
С начала года
23.76%
1 год
29.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и VIOG

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		23.76%5.40%7.09%

Correlation

The correlation between GRPZ and VIOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between GRPZ and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и VIOG

Секторы
GRPZ
VIOG

Финансовые услуги

28.3%
13.4%

Промышленность

16.1%
18.7%

Здравоохранение

15.8%
14.7%

Энергетика

12.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.7%

Технологии

7.6%
21.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.4%

Сырьевые материалы

2.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.9%

Недвижимость

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

GRPZ
28.3%
VIOG
13.4%

Промышленность

GRPZ
16.1%
VIOG
18.7%

Здравоохранение

GRPZ
15.8%
VIOG
14.7%

Энергетика

GRPZ
12.2%
VIOG
3.8%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
11.8%
VIOG
10.7%

Технологии

GRPZ
7.6%
VIOG
21.2%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
VIOG
3.4%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.3%
VIOG
3.0%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.8%
VIOG
2.9%

Недвижимость

GRPZ

-

VIOG
6.5%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

VIOG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO

Доходность на риск

GRPZ vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPZVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.54

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.33

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

11.38

-1.99

GRPZ vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и VIOG

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-41.73%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.03%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.57%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.64%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и VIOG

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.34%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.05%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.76%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.51%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

22.81%

-1.94%

Сравнение комиссий GRPZ и VIOG

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и VIOG

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VIOG в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.76%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GRPZ and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.34%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs VIOG's -41.73%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 29.95% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.76% for VIOG.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.15% for VIOG.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор