PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while SMMD tracks the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 36.93% for SMMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.99%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMD

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.98%
1 год
36.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и SMMD

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.99%11.72%5.34%

Correlation

The correlation between GRPZ and SMMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between GRPZ and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и SMMD

Секторы
GRPZ
SMMD

Финансовые услуги

28.0%
13.8%

Промышленность

16.3%
21.0%

Здравоохранение

14.4%
11.8%

Энергетика

13.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.6%

Технологии

7.9%
18.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.8%

Сырьевые материалы

2.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.5%

Недвижимость

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
SMMD
13.8%

Промышленность

GRPZ
16.3%
SMMD
21.0%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
SMMD
11.8%

Энергетика

GRPZ
13.0%
SMMD
4.9%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
SMMD
10.6%

Технологии

GRPZ
7.9%
SMMD
18.8%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
SMMD
2.8%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
SMMD
4.4%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
SMMD
2.5%

Недвижимость

GRPZ

-

SMMD
6.7%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

SMMD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

GRPZ vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.16

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.02

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.84

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

14.65

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SMMD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.16

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и SMMD

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-41.06%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.66%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.11%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.37%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.53%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и SMMD

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.72%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.01%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.58%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.16%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

20.82%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

22.36%

-1.19%

Сравнение комиссий GRPZ и SMMD

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и SMMD

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and SMMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.01%) compared to GRPZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs SMMD's -41.06%.

On 1-year performance, SMMD leads with 36.93% vs 21.80% for GRPZ. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMMD has performed better with a 36.93% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.91% for GRPZ.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор