Сравнение GRPZ с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
GRPZ и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.76% | 3.09% | 4.27% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%.
GRPZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и PBW
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
GRPZ vs. PBW — Ранг доходности на риск
GRPZ
PBW
Сравнение GRPZ c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.37 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.88 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.83 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.26 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.37 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.07 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и PBW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и PBW
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и PBW
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -89.02% | +61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -21.24% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -73.91% | +67.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -62.86% | +55.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 7.74% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и PBW
Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 11.75% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 31.89% | -19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 42.80% | -20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 42.93% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 38.48% | -16.90% |