PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с FYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с FYC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

GRPZ и FYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и FYC

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FYC с доходностью 2.07%.

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с DES
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG

Сравнение комиссий GRPZ и FYC

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZFYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.73

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.40

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.19

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

12.31

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.73

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между GRPZ и FYC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и FYC

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности FYC в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и FYC

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и FYC.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-47.85%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.40%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.46%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.75%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.47%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и FYC

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.77%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

16.40%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

24.42%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

23.70%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

24.51%

-2.93%