Сравнение GRPM с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
GRPM и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.55% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 32.74% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.71% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.71%.
GRPM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.74%
XJH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и XJH
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
GRPM vs. XJH — Ранг доходности на риск
GRPM
XJH
Сравнение GRPM c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.76 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 5.32 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и XJH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и XJH
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.03% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и XJH
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -25.07% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -9.61% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -25.07% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -5.99% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.99% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.39% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и XJH
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.93%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.71% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.27% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 21.39% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 19.88% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 19.98% | +2.29% |