PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRPM с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRPM и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPM и XJH


2026 (YTD)202520242023202220212020
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
-0.55%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%32.74%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.71%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.71%.


GRPM

1 день
0.18%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.05%
1 год
12.56%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.74%

XJH

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.72%
1 год
16.23%
3 года*
11.92%
5 лет*
6.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий GRPM и XJH

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.


Доходность на риск

GRPM vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRPMXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.76

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.22

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

5.32

-1.46

GRPM vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRPMXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между GRPM и XJH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и XJH

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XJH в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
1.03%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и XJH

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и XJH.


Загрузка...

Показатели просадок


GRPMXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-25.07%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.61%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.07%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.99%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.99%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.39%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и XJH

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.93%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRPMXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.71%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.27%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

21.39%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

19.88%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

19.98%

+2.29%