Сравнение GRPM с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
GRPM и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GRPM и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -11.68% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и VFMV
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
GRPM vs. VFMV — Ранг доходности на риск
GRPM
VFMV
Сравнение GRPM c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.69 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и VFMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и VFMV
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и VFMV
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -33.64% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -9.63% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -15.41% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.26% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.69% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.09% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и VFMV
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.43% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 6.62% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 12.28% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 11.77% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 14.34% | +7.93% |