Сравнение GRPM с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
GRPM и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.59% против 17.98% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и PPA
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
GRPM vs. PPA — Ранг доходности на риск
GRPM
PPA
Сравнение GRPM c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.09 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.80 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.37 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 13.40 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.09 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и PPA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и PPA
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и PPA
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -57.37% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -13.71% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -18.37% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -43.92% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -8.56% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -9.19% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.45% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.57% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 15.14% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 21.75% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.22% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 20.48% | +1.79% |