Сравнение GRPM с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
GRPM и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | -1.37% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и OPTZ
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
GRPM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
GRPM
OPTZ
Сравнение GRPM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.57 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.29 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.56 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 11.83 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.57 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и OPTZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и OPTZ
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и OPTZ
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -25.75% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -14.58% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.68% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.61% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.15% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и OPTZ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.54% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 13.01% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 23.40% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 20.61% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 20.61% | +1.66% |