PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с JQUA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 7.84%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 12.70%.

GRPM

1 день
0.69%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.85%
6 месяцев
7.27%
1 год
22.03%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.34%

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.85%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%4.37%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between GRPM and JQUA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between GRPM and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и JQUA

Секторы
GRPM
JQUA

Финансовые услуги

30.6%
10.0%

Технологии

15.8%
42.9%

Энергетика

15.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.1%

Здравоохранение

11.4%
7.1%

Промышленность

9.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

GRPM
30.6%
JQUA
10.0%

Технологии

GRPM
15.8%
JQUA
42.9%

Энергетика

GRPM
15.0%
JQUA
3.1%

Потребительский циклический сектор

GRPM
11.4%
JQUA
9.1%

Здравоохранение

GRPM
11.4%
JQUA
7.1%

Промышленность

GRPM
9.4%
JQUA
7.4%

Потребительский защитный сектор

GRPM
6.5%
JQUA
5.2%

Сырьевые материалы

GRPM

-

JQUA
0.8%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

JQUA
5.5%

Недвижимость

GRPM

-

JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

GRPM

-

JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с GRPZGRPM с AAPLGRPM с EUSA
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

GRPM vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.73

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.44

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.87

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

11.78

-3.21

GRPM vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и JQUA

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-32.92%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.13%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-16.81%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-22.47%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.15%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.74%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и JQUA

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.88%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.66%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.08%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

11.79%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

15.69%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.00%

+4.25%

Сравнение комиссий GRPM и JQUA

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и JQUA

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and JQUA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.66%) compared to GRPM (3.88%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.40% vs 7.84% for GRPM. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.40% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.95% for GRPM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор