Сравнение GRPM с JMEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE).
GRPM и JMEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GRPM и JMEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и JMEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | 2.77% |
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 4.46%.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и JMEE
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.
Доходность на риск
GRPM vs. JMEE — Ранг доходности на риск
GRPM
JMEE
Сравнение GRPM c JMEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | JMEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.54 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.54 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и JMEE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и JMEE
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JMEE в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и JMEE
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и JMEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -25.40% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -13.96% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.11% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -5.57% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.28% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и JMEE
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.27% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.11% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 20.99% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 19.68% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 19.68% | +2.59% |