PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с JMEE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. GRPM is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, GRPM returned 13.74%/yr vs 15.49%/yr for JMEE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 19.43%.

GRPM

1 день
0.95%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.22%
С начала года
11.55%
1 год
21.05%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%

JMEE

1 день
0.48%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.12%
С начала года
19.43%
1 год
29.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и JMEE

2026 (YTD)2025202420232022
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		11.55%7.81%15.67%18.79%-0.47%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		19.43%7.65%13.65%18.12%0.09%

Correlation

The correlation between GRPM and JMEE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.94

The correlation between GRPM and JMEE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и JMEE

Секторы
GRPM
JMEE

Финансовые услуги

21.1%
15.3%

Здравоохранение

18.9%
8.9%

Технологии

17.7%
18.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.9%

Промышленность

8.8%
20.9%

Энергетика

4.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.6%

Сырьевые материалы

3.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Недвижимость

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

GRPM
21.1%
JMEE
15.3%

Здравоохранение

GRPM
18.9%
JMEE
8.9%

Технологии

GRPM
17.7%
JMEE
18.3%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.3%
JMEE
11.9%

Промышленность

GRPM
8.8%
JMEE
20.9%

Энергетика

GRPM
4.9%
JMEE
5.0%

Потребительский защитный сектор

GRPM
4.3%
JMEE
3.6%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
JMEE
4.7%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

JMEE
1.7%

Недвижимость

GRPM

-

JMEE
7.6%

Коммунальные услуги

GRPM

-

JMEE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с SPYJMEE с USFR

Доходность на риск

GRPM vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.84

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.68

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.58

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

12.43

-4.29

GRPM vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMEE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и JMEE

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и JMEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-25.40%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.24%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-25.40%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.46%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.27%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и JMEE

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.47%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.61%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.04%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

19.39%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

19.39%

+2.78%

Сравнение комиссий GRPM и JMEE

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и JMEE

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JMEE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.94%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and JMEE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.69%) compared to JMEE (3.47%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs JMEE's -25.40%.

On 3-year performance, JMEE leads with 15.49% vs 13.74% for GRPM. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 15.49% return vs 13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

JMEE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.71% for GRPM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.24% for JMEE.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор