PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPM returned 21.05% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

GRPM

1 день
0.95%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.22%
С начала года
11.55%
1 год
21.05%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и ETHO

2026 (YTD)20252024
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		11.55%7.81%15.25%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between GRPM and ETHO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between GRPM and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и ETHO

Секторы
GRPM
ETHO

Финансовые услуги

21.1%
12.2%

Здравоохранение

18.9%
12.3%

Технологии

17.7%
28.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.2%

Промышленность

8.8%
15.9%

Энергетика

4.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Сырьевые материалы

3.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

GRPM
21.1%
ETHO
12.2%

Здравоохранение

GRPM
18.9%
ETHO
12.3%

Технологии

GRPM
17.7%
ETHO
28.7%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.3%
ETHO
10.2%

Промышленность

GRPM
8.8%
ETHO
15.9%

Энергетика

GRPM
4.9%
ETHO
0.3%

Потребительский защитный сектор

GRPM
4.3%
ETHO
4.4%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
ETHO
2.9%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

ETHO
4.3%

Недвижимость

GRPM

-

ETHO
6.3%

Коммунальные услуги

GRPM

-

ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

GRPM vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.11

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.96

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.03

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

15.62

-7.48

GRPM vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и ETHO

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-25.50%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.25%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.82%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.34%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и ETHO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.69%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.38%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

13.26%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.70%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

19.34%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

19.34%

+2.83%

Сравнение комиссий GRPM и ETHO

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и ETHO

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and ETHO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to GRPM (3.69%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 21.05% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

GRPM has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.70% for ETHO.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор