Сравнение GRPM с BRK-B
GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GRPM returned 11.34%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.22% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 11.34%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам GRPM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 8.85% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GRPM and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GRPM and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GRPM
BRK-B
Сравнение GRPM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRPM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.02 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -0.05 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRPM и BRK-B
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -53.86% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.42% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -14.95% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -26.58% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -29.57% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.36% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -11.07% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.53% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и BRK-B
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.88% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.95% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.78% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 14.38% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.12% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 19.44% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и BRK-B
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.95% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
GRPM and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to GRPM (3.88%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs BRK-B's -53.86%.
GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор