Сравнение GROY с UURAF
GROY (Gold Royalty Corp.) and UURAF (Ucore Rare Metals Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GROY in Other Precious Metals & Mining, UURAF in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, GROY returned -15.39%/yr vs 35.17%/yr for UURAF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GROY и UURAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROY показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у UURAF с доходностью -6.09%.
GROY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -32.86%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- -15.39%
- 10 лет*
- —
UURAF
- 1 день
- -8.64%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -12.53%
- 1 год
- 335.29%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам GROY и UURAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | -30.20% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 9.33% |
UURAF Ucore Rare Metals Inc | -6.09% | 636.59% | -18.34% | 30.30% | -13.33% | -59.15% |
Correlation
The correlation between GROY and UURAF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.16 |
Over the past year, GROY and UURAF have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GROY:
$679.48M
UURAF:
$421.07M
GROY:
-$0.01
UURAF:
-CA$0.41
GROY:
0.94
UURAF:
8.42
GROY:
$19.65M
UURAF:
CA$0.00
GROY:
$14.42M
UURAF:
-CA$1.84M
GROY:
$9.22M
UURAF:
-CA$31.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROY vs. UURAF — Ранг доходности на риск
GROY
UURAF
Сравнение GROY c UURAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и Ucore Rare Metals Inc (UURAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROY | UURAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 5.80 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 9.06 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GROY и UURAF
Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что меньше максимальной просадки UURAF в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и UURAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROY | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.01% | -98.07% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.18% | -58.24% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.18% | -58.24% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.99% | -66.08% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.63% | -64.42% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -74.87% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.45% | 37.21% | -16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROY и UURAF
Текущая волатильность для Gold Royalty Corp. (GROY) составляет 16.40%, в то время как у Ucore Rare Metals Inc (UURAF) волатильность равна 29.28%. Это указывает на то, что GROY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UURAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROY | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 29.28% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.13% | 68.75% | -30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.28% | 118.84% | -62.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.54% | 86.03% | -28.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.20% | 98.79% | -38.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROY и UURAF
Ни GROY, ни UURAF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% |
UURAF Ucore Rare Metals Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GROY и UURAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Royalty Corp. и Ucore Rare Metals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GROY and UURAF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UURAF has higher volatility (29.28%) compared to GROY (16.40%). In terms of maximum drawdown, GROY dropped -82.01% vs UURAF's -98.07%.
UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROY и UURAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор