PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROY с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GROY с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GROY (Gold Royalty Corp.) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, GROY returned 16.85%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GROY и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Royalty Corp. (GROY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GROY показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

GROY

1 день
0.65%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-23.02%
6 месяцев
-29.00%
1 год
60.31%
3 года*
16.85%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GROY и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
GROY
Gold Royalty Corp.		-23.02%233.88%-17.69%-36.27%-51.98%-8.89%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between GROY and IAUM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.49

The correlation between GROY and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Royalty Corp.

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с GROY:
GROY с GOROGROY с APGROY с BTGGROY с CGAUGROY с IIIGROY с EMXGROY с APYX
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

GROY vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROY
Ранг доходности на риск GROY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROY c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROYIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.25

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.64

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.71

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

4.21

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROY vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROY на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROY и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROYIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.17

-1.20

Просадки

Сравнение просадок GROY и IAUM

Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GROYIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.01%

-20.87%

-61.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.69%

-19.15%

-21.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.58%

-19.15%

-26.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.17%

-17.01%

-35.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.83%

-5.31%

-50.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

7.78%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GROY и IAUM

Gold Royalty Corp. (GROY) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GROYIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

5.49%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.83%

22.90%

+14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.14%

26.30%

+29.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

17.86%

+40.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.53%

17.86%

+41.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROY и IAUM

Ни GROY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GROY
Gold Royalty Corp.		0.00%0.00%0.00%1.36%1.72%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GROY and IAUM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GROY has higher volatility (14.06%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, GROY dropped -82.01% vs IAUM's -20.87%.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GROY и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор