Сравнение GROY с IAUM

С начала года, GROY показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GROY на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROY и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GROY и IAUM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни GROY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и IAUM.

Gold Royalty Corp. (GROY) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что GROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.