PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GRNY с FELG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRNY и FELG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GRNY и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchApril
-19.28%
-18.69%
GRNY
FELG

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GRNY:

26.53%

FELG:

21.40%

Макс. просадка

GRNY:

-23.52%

FELG:

-22.69%

Текущая просадка

GRNY:

-23.52%

FELG:

-22.69%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -18.39%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -19.58%.


GRNY

С начала года

-18.39%

1 месяц

-15.42%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FELG

С начала года

-19.58%

1 месяц

-16.05%

6 месяцев

-14.08%

1 год

-1.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRNY и FELG

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.


GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
График комиссии GRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRNY: 0.75%
График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELG: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRNY и FELG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRNY

FELG
Ранг риск-скорректированной доходности FELG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRNY c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и FELG

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20242023
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
0.00%0.00%0.00%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.60%0.44%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и FELG

Максимальная просадка GRNY за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке FELG в -22.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и FELG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchApril
-23.52%
-22.69%
GRNY
FELG

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и FELG

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
12.60%
11.13%
GRNY
FELG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab