Сравнение GRNY с FELG

С начала года, GRNY показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRNY и FELG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, примерно равная максимальной просадке FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и FELG.

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) составляет 6.03%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.