PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с SCHK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GRNY is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, GRNY returned 21.71% vs 22.28% for SCHK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRNY показывает доходность 8.93%, а SCHK немного ниже – 8.52%.

GRNY

1 день
0.30%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.93%
6 месяцев
6.47%
1 год
21.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и SCHK

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		8.93%24.05%-0.45%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%-0.65%

Correlation

The correlation between GRNY and SCHK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between GRNY and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

GRNY vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNYSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.75

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.40

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.50

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

11.02

-5.36

GRNY vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRNY и SCHK

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-34.80%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.97%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.16%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.03%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и SCHK

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.87%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.04%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

12.77%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

17.33%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

19.11%

+3.97%

Сравнение комиссий GRNY и SCHK

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и SCHK

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GRNY and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRNY has higher volatility (5.36%) compared to SCHK (4.87%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs SCHK's -34.80%.

On 1-year performance, SCHK leads with 22.28% vs 21.71% for GRNY. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHK has performed better with a 22.28% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GRNY.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор