PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

GRNY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и MAGS

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий GRNY и MAGS

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

GRNY vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.58

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.60

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.57

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.36

-0.79

Корреляция

Корреляция между GRNY и MAGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и MAGS

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM202520242023
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и MAGS

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-29.91%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-18.62%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-13.78%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.77%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.36%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и MAGS

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) составляет 6.27%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

8.50%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

15.51%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

28.70%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

26.28%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

26.28%

-2.28%