Сравнение GRNY с MAGS
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, GRNY returned 30.94% vs 32.45% for MAGS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 22.99% | 6.34% |
Correlation
The correlation between GRNY and MAGS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between GRNY and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
GRNY
MAGS
Сравнение GRNY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.75 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.06 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и MAGS
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -29.91% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -18.62% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.57% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.70% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 5.37% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и MAGS
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 4.28%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.89% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 14.34% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 20.10% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 25.93% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 25.93% | -2.76% |
Сравнение комиссий GRNY и MAGS
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и MAGS
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and MAGS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (4.89%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 32.45% vs 30.94% for GRNY. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 32.45% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.29% for MAGS.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор