Сравнение GRNY с HFND
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, GRNY returned 30.94% vs 18.69% for HFND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 8.56%.
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.56% | 8.93% | -0.43% |
Correlation
The correlation between GRNY and HFND is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between GRNY and HFND has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. HFND — Ранг доходности на риск
GRNY
HFND
Сравнение GRNY c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.80 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 14.17 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и HFND
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -13.31% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -4.94% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.09% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.32% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и HFND
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.90% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 7.87% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 9.42% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 9.46% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 9.46% | +13.71% |
Сравнение комиссий GRNY и HFND
GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и HFND
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.68% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and HFND have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (4.28%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs HFND's -13.31%.
On 1-year performance, GRNY leads with 30.94% vs 18.69% for HFND. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 30.94% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while HFND is Multistrategy. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 1.22% for HFND.
HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор