Сравнение GRNI с VOO
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GRNI is actively managed, while VOO is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам GRNI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.36% | 2.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 3.61% |
Correlation
The correlation between GRNI and VOO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. VOO — Ранг доходности на риск
GRNI
VOO
Сравнение GRNI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.89 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и VOO
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -33.99% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -3.69% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 11.80% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.81% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.00% | -0.70% |
Сравнение комиссий GRNI и VOO
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и VOO
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and VOO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
GRNI has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.02% for VOO.
GRNI is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Tidal and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор