Сравнение GRNI с JEPQ
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. GRNI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
GRNI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.78K | $676.54K | $727.08K | |
| $517.42M | $438.63M | $428.34M |
Сравнение доходности по годам GRNI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.30% | 2.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 3.17% |
Correlation
The correlation between GRNI and JEPQ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GRNI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение GRNI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNI и JEPQ
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -20.07% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.18% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.37% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 14.68% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.92% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.92% | -0.02% |
Сравнение комиссий GRNI и JEPQ
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и JEPQ
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 6.47% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and JEPQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 6.47% for GRNI.
GRNI is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tidal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор