PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRNI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRNI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNI показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.


GRNI

1 день
0.76%
1 месяц
3.75%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNI и SCHG


Correlation

The correlation between GRNI and SCHG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GRNI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRNI

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRNI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRNISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.85

+0.70

Просадки

Сравнение просадок GRNI и SCHG

Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и SCHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRNISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.55%

-34.59%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.20%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNI и SCHG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRNISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.49%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

22.26%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.55%

-4.25%

Сравнение комиссий GRNI и SCHG

GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNI и SCHG

Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SCHG в 0.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
4.76%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы


GRNI and SCHG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.

GRNI has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.36% for SCHG.

GRNI is categorized as Derivative Income, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tidal and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNI и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор