Сравнение GRNI с SCHG
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. GRNI is actively managed, while SCHG is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.59%.
GRNI
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам GRNI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 7.27% | 2.85% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.59% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GRNI and SCHG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GRNI
SCHG
Сравнение GRNI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и SCHG
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -34.59% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.39% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -5.20% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 15.79% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.30% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 21.57% | -3.89% |
Сравнение комиссий GRNI и SCHG
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и SCHG
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.89% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and SCHG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
GRNI has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.37% for SCHG.
GRNI is categorized as Derivative Income, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tidal and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор