PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRND с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRND с SWPPX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

GRND (Grindr Inc) is a stock, while SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GRND returned 8.59%/yr vs 12.88%/yr for SWPPX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRND и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grindr Inc (GRND) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRND показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 9.41%.

GRND

1 день
-3.02%
1 месяц
13.11%
6 месяцев
25.31%
С начала года
11.52%
1 год
-24.01%
3 года*
40.37%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
Всё время*
5.91%

SWPPX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
10.16%
С начала года
9.41%
1 год
19.43%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.96%
Всё время*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRND и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GRND
Grindr Inc		11.52%-24.10%103.19%88.82%-54.11%-7.89%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.41%17.87%24.96%26.26%-18.14%26.80%

Correlation

The correlation between GRND and SWPPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grindr Inc

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GRND:
GRND с QQQMGRND с NVDAGRND с QQQGRND с IVVGRND с MRVLGRND с IETCGRND с JEF
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

GRND vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRND
Ранг доходности на риск GRND: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRND: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRND: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRND c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNDSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.56

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.16

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.22

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

9.66

-10.42

GRND vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRND на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRND и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRND и SWPPX

Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNDSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-55.06%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.56%

-8.89%

-40.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-18.74%

-41.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.26%

-24.51%

-62.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.63%

-2.04%

-56.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-9.91%

-38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.52%

2.03%

+30.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GRND и SWPPX

Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNDSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

3.15%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

10.07%

+21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.25%

12.65%

+37.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.85%

17.02%

+91.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.69%

18.22%

+85.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRND и SWPPX

GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRND
Grindr Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.01%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

GRND and SWPPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRND has higher volatility (12.92%) compared to SWPPX (3.15%). In terms of maximum drawdown, GRND dropped -87.26% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRND и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор