PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRND с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRND и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grindr Inc (GRND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRND и QQQM


2026 (YTD)20252024202320222021
GRND
Grindr Inc
-11.74%-24.10%103.19%88.82%-54.11%-5.04%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.22%

Доходность по периодам

С начала года, GRND показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.


GRND

1 день
-1.16%
1 месяц
3.82%
С начала года
-11.74%
6 месяцев
-19.69%
1 год
-35.41%
3 года*
24.32%
5 лет*
3.52%
10 лет*

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grindr Inc

Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

GRND vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRND
Ранг доходности на риск GRND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRND: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRND: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRND: 2525
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRND c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRNDQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

1.09

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.68

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.02

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

7.35

-8.23

GRND vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRND на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRND и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRNDQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.09

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.64

-0.62

Корреляция

Корреляция между GRND и QQQM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRND и QQQM

GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.


TTM202520242023202220212020
GRND
Grindr Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GRND и QQQM

Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и QQQM.


Загрузка...

Показатели просадок


GRNDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-35.04%

-52.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.17%

-12.55%

-47.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.26%

-35.04%

-52.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.26%

-7.86%

-59.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.15%

-8.47%

-38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

3.44%

+34.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GRND и QQQM

Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRNDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.58%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

12.79%

+23.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.11%

22.45%

+24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.17%

22.24%

+85.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.02%

22.26%

+83.76%