Сравнение GRN с BIT
GRN (iPath Series B Carbon ETN) is Commodities fund tracking the Barclays Global Carbon II Index, while BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock. Over the past 5 years, GRN returned 9.08%/yr vs 2.50%/yr for BIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRN и BIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у BIT с доходностью 1.70%.
GRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
BIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение доходности по годам GRN и BIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -10.45% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 1.70% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | -3.14% |
Correlation
The correlation between GRN and BIT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRN vs. BIT — Ранг доходности на риск
GRN
BIT
Сравнение GRN c BIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | BIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.16 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GRN и BIT
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и BIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRN | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -43.54% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -8.99% | -21.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -10.42% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -23.72% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -3.93% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -4.87% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 4.70% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и BIT
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRN | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 2.69% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 5.84% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 8.02% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 12.03% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 15.99% | +25.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и BIT
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.64% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRN and BIT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRN has higher volatility (5.88%) compared to BIT (2.69%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs BIT's -43.54%.
GRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRN и BIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор