Сравнение GRMN с TREX
GRMN (Garmin Ltd.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, GRMN returned 22.01%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 22.01% против 15.39% соответственно.
GRMN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 22.01%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам GRMN и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.70% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between GRMN and TREX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between GRMN and TREX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.04B
TREX:
$4.67B
GRMN:
$8.97
TREX:
$1.80
GRMN:
26.52
TREX:
24.73
GRMN:
2.13
TREX:
67.97
GRMN:
6.17
TREX:
4.02
GRMN:
4.97
TREX:
4.69
GRMN:
$7.46B
TREX:
$1.18B
GRMN:
$4.41B
TREX:
$461.26M
GRMN:
$2.26B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. TREX — Ранг доходности на риск
GRMN
TREX
Сравнение GRMN c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRMN | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.40 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.63 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRMN | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.44 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.32 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и TREX
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -90.53% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -56.01% | +28.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -69.90% | +41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -78.58% | +23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -78.58% | +23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -68.43% | +57.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.55% | -38.75% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 35.39% | -22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и TREX
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 7.94%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 13.86% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 27.03% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 50.53% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 47.19% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 46.39% | -18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и TREX
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и TREX
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and TREX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to GRMN (7.94%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs TREX's -90.53%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор