Сравнение GRMN с NRG
GRMN (Garmin Ltd.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции GRMN уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 22.02% против 26.90% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам GRMN и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between GRMN and NRG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between GRMN and NRG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.09B
NRG:
$26.10B
GRMN:
$8.97
NRG:
$1.21
GRMN:
26.55
NRG:
103.60
GRMN:
2.13
NRG:
1.56
GRMN:
6.18
NRG:
0.76
GRMN:
4.97
NRG:
6.18
GRMN:
$7.46B
NRG:
$32.38B
GRMN:
$4.41B
NRG:
$4.69B
GRMN:
$2.26B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. NRG — Ранг доходности на риск
GRMN
NRG
Сравнение GRMN c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.47 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.16 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и NRG
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -79.41% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -34.24% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -34.24% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -34.24% | -20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -48.76% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -31.61% | +20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -27.99% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 13.73% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и NRG
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 8.24%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 15.26% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 35.10% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 44.88% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 40.03% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 39.16% | -10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и NRG
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и NRG
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and NRG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs NRG's -79.41%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор