PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с SPUU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 24.69%/yr for SPUU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности GRID и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции GRID уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 19.76% против 24.69% соответственно.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

SPUU

1 день
1.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.85%
1 год
47.93%
3 года*
34.75%
5 лет*
19.14%
10 лет*
24.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		15.56%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between GRID and SPUU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.71

The correlation between GRID and SPUU shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и SPUU

Секторы
GRID
SPUU

Промышленность

24.4%
7.8%

Технологии

12.6%
39.0%

Коммунальные услуги

3.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.9%

Энергетика

1.6%
3.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

GRID
24.4%
SPUU
7.8%

Технологии

GRID
12.6%
SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

GRID
3.9%
SPUU
2.1%

Потребительский циклический сектор

GRID
2.4%
SPUU
9.9%

Энергетика

GRID
1.6%
SPUU
3.1%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

GRID

-

SPUU
10.6%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

SPUU
4.5%

Финансовые услуги

GRID

-

SPUU
11.1%

Здравоохранение

GRID

-

SPUU
8.3%

Недвижимость

GRID

-

SPUU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

GRID vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.81

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.35

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.47

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

10.61

+2.28

GRID vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и SPUU

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-59.35%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-18.19%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-35.18%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-46.59%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-59.35%

+18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.78%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-9.49%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.23%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и SPUU

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

8.72%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

19.45%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

24.81%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

33.59%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

35.83%

-12.93%

Сравнение комиссий GRID и SPUU

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и SPUU

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

GRID and SPUU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to SPUU (8.72%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 19.76% for GRID. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while SPUU is Leveraged Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.60% for SPUU.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор