PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с PBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRID с PBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD).

GRID и PBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRID и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции PBD по среднегодовой доходности: 18.31% против 7.34% соответственно.

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с AIQPBD с IXN

Сравнение комиссий GRID и PBD

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Доходность на риск

GRID vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDPBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.95

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

3.67

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

5.60

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

20.83

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBD равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.95

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.32

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.27

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.01

+0.54

Корреляция

Корреляция между GRID и PBD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и PBD

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PBD в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Просадки

Сравнение просадок GRID и PBD

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и PBD.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIDPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-78.60%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.51%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-69.26%

+39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-75.40%

+34.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-50.56%

+44.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-53.49%

+44.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.63%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и PBD

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIDPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.90%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

17.94%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

25.35%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

28.42%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

27.11%

-4.37%