PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с PBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - GRID tracks the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index while PBD tracks the WilderHill New Energy Global Innovation index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 9.45%/yr for PBD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности GRID и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 38.50%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции PBD по среднегодовой доходности: 19.76% против 9.45% соответственно.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

PBD

1 день
-0.93%
1 месяц
6.10%
С начала года
38.50%
6 месяцев
39.82%
1 год
92.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.50%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Correlation

The correlation between GRID and PBD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.70

The correlation between GRID and PBD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и PBD

Секторы
GRID
PBD

Промышленность

65.2%
48.1%

Коммунальные услуги

20.4%
12.0%

Технологии

11.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.4%

Сырьевые материалы

0.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

12.4%

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
PBD
48.1%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
PBD
12.0%

Технологии

GRID
11.0%
PBD
6.8%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
PBD
9.4%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
PBD
3.4%

Коммуникационные услуги

GRID

-

PBD

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

PBD
0.9%

Энергетика

GRID

-

PBD
12.4%

Финансовые услуги

GRID

-

PBD
1.2%

Здравоохранение

GRID

-

PBD

-

Недвижимость

GRID

-

PBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

GRID vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.96

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.64

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

8.65

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

26.96

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа PBD равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.96

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.13

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.35

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.03

+0.55

Просадки

Сравнение просадок GRID и PBD

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-78.60%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.70%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-52.45%

+31.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-69.15%

+39.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-75.40%

+34.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-39.02%

+37.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-53.40%

+44.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.43%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и PBD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 7.95%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.57%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

17.00%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

23.41%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

28.37%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

27.26%

-4.45%

Сравнение комиссий GRID и PBD

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и PBD

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PBD в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

GRID and PBD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.57%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs PBD's -78.60%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 9.45% for PBD. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.77% for GRID.

GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор