PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с HEFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 13.27%/yr for HEFA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности GRID и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 19.76% против 13.27% соответственно.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between GRID and HEFA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.67

The correlation between GRID and HEFA shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и HEFA

Секторы
GRID
HEFA

Промышленность

24.4%
18.4%

Технологии

12.6%
12.7%

Коммунальные услуги

3.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%
6.8%

Энергетика

1.6%
3.9%

Сырьевые материалы

0.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

24.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

GRID
24.4%
HEFA
18.4%

Технологии

GRID
12.6%
HEFA
12.7%

Коммунальные услуги

GRID
3.9%
HEFA
3.4%

Потребительский циклический сектор

GRID
2.4%
HEFA
6.8%

Энергетика

GRID
1.6%
HEFA
3.9%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
HEFA
6.2%

Коммуникационные услуги

GRID

-

HEFA
4.5%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

HEFA
6.4%

Финансовые услуги

GRID

-

HEFA
24.9%

Здравоохранение

GRID

-

HEFA
10.2%

Недвижимость

GRID

-

HEFA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

GRID vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.05

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.87

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.81

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

11.78

+1.12

GRID vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и HEFA

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-32.39%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.52%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-14.28%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-14.79%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-32.39%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

0.00%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.16%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.28%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и HEFA

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

4.55%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

10.68%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

13.08%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

13.85%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

15.86%

+7.04%

Сравнение комиссий GRID и HEFA

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и HEFA

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HEFA в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GRID and HEFA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 13.27% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

HEFA has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор