PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с FXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с FXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 20.76%/yr for FXL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.61%/yr for FXL.

Доходность

Сравнение доходности GRID и FXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у FXL с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции GRID уступали акциям FXL по среднегодовой доходности: 19.76% против 20.76% соответственно.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

FXL

1 день
1.27%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.57%
1 год
41.44%
3 года*
23.41%
5 лет*
11.96%
10 лет*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и FXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		25.90%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%

Correlation

The correlation between GRID and FXL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.67

The correlation between GRID and FXL shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и FXL

Секторы
GRID
FXL

Промышленность

24.4%
3.8%

Технологии

12.6%
88.5%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
1.0%

Энергетика

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
24.4%
FXL
3.8%

Технологии

GRID
12.6%
FXL
88.5%

Коммунальные услуги

GRID
3.9%
FXL

-

Потребительский циклический сектор

GRID
2.4%
FXL
1.0%

Энергетика

GRID
1.6%
FXL

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
FXL

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

FXL
4.8%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

FXL

-

Финансовые услуги

GRID

-

FXL
1.0%

Здравоохранение

GRID

-

FXL

-

Недвижимость

GRID

-

FXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO

Доходность на риск

GRID vs. FXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c FXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDFXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.64

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.19

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.89

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

9.33

+3.56

GRID vs. FXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и FXL

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FXL в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-61.41%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.56%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-28.27%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-38.49%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-38.49%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.44%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-11.36%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.19%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FXL

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 9.56%, в то время как у First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

11.12%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

19.36%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

23.86%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

25.37%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

25.41%

-2.51%

Сравнение комиссий GRID и FXL

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FXL

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and FXL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (11.12%) compared to GRID (9.56%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs FXL's -61.41%.

On 10-year performance, FXL leads with 20.76% vs 19.76% for GRID. On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 9.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXL has performed better with a 20.76% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for FXL.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while FXL is Technology Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FXL tracks StrataQuant Technology Index. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.61% for FXL.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и FXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор