PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRID с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRID returned 15.52%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности GRID и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.

GRID

1 день
-2.72%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
13.35%
С начала года
16.65%
1 год
28.47%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.37%

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between GRID and FTXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between GRID and FTXL shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и FTXL

Секторы
GRID
FTXL

Промышленность

25.4%
0.3%

Технологии

11.9%
99.7%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Энергетика

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
25.4%
FTXL
0.3%

Технологии

GRID
11.9%
FTXL
99.7%

Коммунальные услуги

GRID
4.0%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

GRID
2.4%
FTXL

-

Энергетика

GRID
1.6%
FTXL

-

Сырьевые материалы

GRID
0.8%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

FTXL

-

Финансовые услуги

GRID

-

FTXL

-

Здравоохранение

GRID

-

FTXL

-

Недвижимость

GRID

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

GRID vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.03

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.17

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.86

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

23.95

-16.35

GRID vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и FTXL

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-43.87%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-22.76%

+11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-41.57%

+20.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-43.87%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-22.76%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-10.55%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.55%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FTXL

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 8.76%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

20.87%

-12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

37.93%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

44.00%

-21.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

37.77%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

35.06%

-12.35%

Сравнение комиссий GRID и FTXL

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FTXL

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FTXL в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and FTXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (20.87%) compared to GRID (8.76%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 30.00% vs 15.52% for GRID. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 8.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 30.00% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.11% for FTXL.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while FTXL is Semiconductors. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор