PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRID returned 17.84%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности GRID и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%25.40%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between GRID and DTCR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.67

The correlation between GRID and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и DTCR

Секторы
GRID
DTCR

Промышленность

65.2%

-

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
40.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Промышленность

GRID
65.2%
DTCR

-

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
DTCR

-

Технологии

GRID
11.0%
DTCR
40.8%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
DTCR

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

DTCR
2.5%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

DTCR

-

Энергетика

GRID

-

DTCR

-

Финансовые услуги

GRID

-

DTCR

-

Здравоохранение

GRID

-

DTCR

-

Недвижимость

GRID

-

DTCR
56.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

GRID vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.90

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.71

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

6.61

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

20.78

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.90

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GRID и DTCR

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-38.98%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.89%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-24.96%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-38.98%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.74%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-12.37%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.09%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и DTCR

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.16%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

16.92%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

21.84%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

21.83%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

21.90%

+0.91%

Сравнение комиссий GRID и DTCR

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и DTCR

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and DTCR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.84% vs 15.53% for DTCR. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.84% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.72% for DTCR.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while DTCR is REIT. GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор