PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 21.86%/yr for COPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности GRID и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции GRID уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 19.76% против 21.86% соответственно.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
41.72%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between GRID and COPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.56

The correlation between GRID and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и COPX

Секторы
GRID
COPX

Промышленность

65.2%
3.7%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%
96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
COPX
3.7%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
COPX

-

Технологии

GRID
11.0%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
COPX

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

GRID

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

COPX

-

Энергетика

GRID

-

COPX

-

Финансовые услуги

GRID

-

COPX

-

Здравоохранение

GRID

-

COPX

-

Недвижимость

GRID

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

GRID vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.39

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.70

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.75

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

11.60

+1.29

GRID vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и COPX

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-83.16%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-27.82%

+16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-39.72%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-42.12%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-65.41%

+24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-10.17%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-39.28%

+30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

8.98%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и COPX

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 9.56%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

19.30%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

38.15%

-20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

43.66%

-22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

37.00%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

35.75%

-12.85%

Сравнение комиссий GRID и COPX

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и COPX

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and COPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to GRID (9.56%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 19.76% for GRID. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 9.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while COPX is Materials. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор