Сравнение GRHIX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GRHIX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRHIX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%.
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRHIX и VGENX
GRHIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
GRHIX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
GRHIX
VGENX
Сравнение GRHIX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRHIX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.44 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.03 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 3.01 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | 14.64 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRHIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.44 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GRHIX и VGENX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHIX и VGENX
Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GRHIX и VGENX
Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRHIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.61% | -65.37% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -12.30% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -19.72% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | 0.00% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -14.99% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.53% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHIX и VGENX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRHIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.79% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 8.57% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 14.79% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 18.64% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 23.26% | +6.41% |