PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с VENAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с FSCSX

Сравнение комиссий GRHIX и VENAX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GRHIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.51

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.93

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

2.05

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

5.86

+15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VENAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.51

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между GRHIX и VENAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и VENAX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VENAX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и VENAX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-74.42%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-19.04%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-26.59%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.23%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-20.09%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

6.65%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и VENAX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.98%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

13.84%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

24.98%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

26.55%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

30.17%

-0.50%