PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с SBS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) is a stock. Over the past 10 years, GREK returned 16.01%/yr vs 16.43%/yr for SBS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GREK и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GREK показывает доходность 15.45%, а SBS немного ниже – 15.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GREK имеют среднегодовую доходность 16.01%, а акции SBS немного впереди с 16.43%.

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
5.63%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
38.63%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

SBS

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.98%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.60%
1 год
38.40%
3 года*
40.12%
5 лет*
32.68%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и SBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		15.28%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%

Correlation

The correlation between GREK and SBS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK

Доходность на риск

GREK vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKSBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.14

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.76

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.55

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

4.65

+0.97

GREK vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SBS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и SBS

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, примерно равная максимальной просадке SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-76.49%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-24.88%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-24.88%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-30.35%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-61.91%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-22.90%

+21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-25.70%

-19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

8.28%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и SBS

Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеют волатильность 8.69% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.92%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

24.61%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

33.86%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

36.90%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

43.51%

-13.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и SBS

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SBS в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.33%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Часто задаваемые вопросы

GREK and SBS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBS has higher volatility (8.92%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs SBS's -76.49%.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор