PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с QAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GREK tracks the MSCI All Greece Select 25-50 while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 16.98%/yr vs 4.43%/yr for QAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности GREK и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 16.98% против 4.43% соответственно.

GREK

1 день
-2.21%
1 месяц
7.80%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.82%
1 год
39.37%
3 года*
32.17%
5 лет*
25.27%
10 лет*
16.98%

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.37%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between GREK and QAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.24

The correlation between GREK and QAT shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и QAT

Секторы
GREK
QAT

Финансовые услуги

48.3%
55.5%

Промышленность

13.2%
8.4%

Коммунальные услуги

12.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.7%

Энергетика

7.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.3%

Сырьевые материалы

3.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.6%

Недвижимость

1.0%
4.0%

Здравоохранение

-

0.8%

Технологии

-

1.0%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
QAT
55.5%

Промышленность

GREK
13.2%
QAT
8.4%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
QAT
2.5%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
QAT
0.7%

Энергетика

GREK
7.6%
QAT
7.6%

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
QAT
6.3%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
QAT
12.6%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
QAT
0.6%

Недвижимость

GREK
1.0%
QAT
4.0%

Здравоохранение

GREK

-

QAT
0.8%

Технологии

GREK

-

QAT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

GREK vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.54

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.87

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.67

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

1.24

+4.49

GREK vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и QAT

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-45.21%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-10.60%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-17.41%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-33.17%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-34.04%

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-11.55%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.18%

-19.14%

-26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

5.75%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и QAT

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.72%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

11.06%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

13.25%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

15.06%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

17.54%

+11.61%

Сравнение комиссий GREK и QAT

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и QAT

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности QAT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

GREK and QAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (7.30%) compared to QAT (5.72%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs QAT's -45.21%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.98% vs 4.43% for QAT. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.98% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.00% for GREK.

GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.59% for QAT.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор