PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while GFI (Gold Fields Limited) is a stock. Over the past 10 years, GREK returned 16.01%/yr vs 27.45%/yr for GFI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GREK и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 16.01% против 27.45% соответственно.

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
5.63%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
38.63%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between GREK and GFI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.14

Over the past year, GREK and GFI have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

GREK vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.85

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.41

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.15

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

3.06

+2.56

GREK vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и GFI

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-88.05%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-43.90%

+22.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-43.90%

+21.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-56.22%

+25.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-63.09%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-38.93%

+37.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-44.25%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

16.51%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и GFI

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.69%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

17.70%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

46.40%

-25.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

59.94%

-35.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

52.37%

-27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

54.90%

-25.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и GFI

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GFI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and GFI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs GFI's -88.05%.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор