PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с EPOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 14.00%/yr vs 11.45%/yr for EPOL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности GREK и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 14.00% против 11.45% соответственно.

GREK

1 день
-1.58%
1 месяц
7.74%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.83%
1 год
37.48%
3 года*
33.49%
5 лет*
24.02%
10 лет*
14.00%

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.27%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between GREK and EPOL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.49

The correlation between GREK and EPOL shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и EPOL

Секторы
GREK
EPOL

Финансовые услуги

47.1%
45.6%

Промышленность

13.5%
1.7%

Коммунальные услуги

11.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.4%

Энергетика

8.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.3%

Сырьевые материалы

3.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.5%

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

0.3%

Технологии

-

1.9%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
EPOL
45.6%

Промышленность

GREK
13.5%
EPOL
1.7%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
EPOL
5.1%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
EPOL
12.4%

Энергетика

GREK
8.4%
EPOL
14.6%

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
EPOL
6.3%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
EPOL
6.6%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
EPOL
5.5%

Недвижимость

GREK
1.0%
EPOL

-

Здравоохранение

GREK

-

EPOL
0.3%

Технологии

GREK

-

EPOL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с XLC
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

GREK vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.76

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.49

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.68

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

10.07

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.55

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GREK и EPOL

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-63.72%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-11.04%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-21.81%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-54.21%

+23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-61.41%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.65%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.33%

-26.89%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

4.03%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EPOL

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.84%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

17.35%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

23.20%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

29.06%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

27.65%

+2.18%

Сравнение комиссий GREK и EPOL

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EPOL

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности EPOL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and EPOL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (9.01%) compared to EPOL (7.84%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, GREK leads with 14.00% vs 11.45% for EPOL. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EPOL has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 14.00% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.11% for GREK.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while EPOL is Europe Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор