PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 14.00%/yr vs 21.95%/yr for COPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности GREK и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 14.00% против 21.95% соответственно.

GREK

1 день
-1.58%
1 месяц
7.74%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.83%
1 год
37.48%
3 года*
33.49%
5 лет*
24.02%
10 лет*
14.00%

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.27%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between GREK and COPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.43

The correlation between GREK and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GREK и COPX

Секторы
GREK
COPX

Финансовые услуги

47.1%

-

Промышленность

13.5%
3.7%

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Энергетика

8.4%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
96.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GREK
47.1%
COPX

-

Промышленность

GREK
13.5%
COPX
3.7%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
COPX

-

Энергетика

GREK
8.4%
COPX

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
COPX

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
COPX
96.3%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
COPX

-

Недвижимость

GREK
1.0%
COPX

-

Здравоохранение

GREK

-

COPX

-

Технологии

GREK

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с XLC
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

GREK vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.93

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.17

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.37

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

14.00

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.93

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.55

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GREK и COPX

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-83.16%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-27.82%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-39.72%

+17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-42.12%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-65.41%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.33%

-39.30%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

8.66%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и COPX

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 9.01%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

15.38%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

35.68%

-15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

41.41%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

36.51%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

35.55%

-5.72%

Сравнение комиссий GREK и COPX

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и COPX

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and COPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to GREK (9.01%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 14.00% for GREK. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 14.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.13% for COPX.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while COPX is Materials. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор