Сравнение GRAL с ICOP
GRAL (GRAIL, Inc) is a stock, while ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) is Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Over the past year, GRAL returned 119.79% vs 87.84% for ICOP. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GRAL и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAL показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 23.57%.
GRAL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- -24.98%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 119.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 92.43%
ICOP
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 8.99%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 23.57%
- 1 год
- 87.84%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | $36.25M | $36.32M | $43.29M |
| $4.12M | $3.58M | $5.54M |
Сравнение доходности по годам GRAL и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | -13.33% | 379.50% | -4.19% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 23.57% | 78.01% | -14.91% |
Correlation
The correlation between GRAL and ICOP is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAL vs. ICOP — Ранг доходности на риск
GRAL
ICOP
Сравнение GRAL c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAL | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.38 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 9.73 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAL и ICOP
Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -38.67% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -26.13% | -36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -6.11% | -29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -11.75% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.36% | 9.06% | +25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAL и ICOP
GRAIL, Inc (GRAL) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что GRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 12.25% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.15% | 34.35% | +54.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.25% | 41.06% | +57.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.78% | 34.73% | +69.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.78% | 34.73% | +69.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAL и ICOP
GRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.64% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
GRAL and ICOP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAL has higher volatility (19.64%) compared to ICOP (12.25%). In terms of maximum drawdown, GRAL dropped -62.92% vs ICOP's -38.67%.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAL и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор